鼓狮财经8月25日讯，美国证券交易委员会（SEC）已向多家华尔街大型银行发出传票，旨在深入调查备受瞩目的AI对冲基金Situational Awareness上月遭遇的流动性危机，重点关注其杠杆使用情况及融资结构。据媒体周一报道，SEC要求这些银行提供有关该基金交易活动的详细信息，以及基金与为其提供杠杆融资的机构之间的沟通记录。
针对监管审查，Situational Awareness在周一发布的声明中表示，监管机构密切审查那些备受关注、回报显著或经历大幅回撤的基金是预料之中的事。公司承诺将作为一家受严格监管的企业，对监管机构的要求给予最充分的配合。
监管文件显示，该基金的重要客户包括高盛、摩根大通、花旗银行和美国银行。近年来，向对冲基金提供融资已成为华尔街银行利润丰厚的业务线。这家专注AI领域的Situational Awareness基金由24岁的OpenAI前员工Leopold Aschenbrenner创立，在不到两年的时间里资产规模超过200亿美元。该基金主要利用杠杆资金集中押注AI相关股票，从而取得了惊人的收益。
然而，7月份的科技股抛售潮令该基金陷入困境。据报道，其投资组合价值当月暴跌67%，成为此次市场下跌中损失最严重的对冲基金之一。面对巨额亏损，该基金被迫出售大部分股票持仓，由城堡投资集团（Citadel）在7月30日的一笔紧急交易中接手。
此次危机的核心在于高杠杆。7月份，因亏损引发多家主经纪商追加保证金，Situational Awareness被迫平仓了大规模、高度集中且带有杠杆的头寸，其中包括SK海力士美股ADR和CoreWeave。据媒体报道，该基金最高使用了400%的杠杆。在与Citadel达成交易后，Aschenbrenner表示他对导致基金急速亏损的事件“承担全部责任”。他透露，该基金将继续运营并交易上市股票，但今后将不再通过银行借款为其投资押注提供资金。
值得注意的是，城堡投资集团较市值折价约10%接盘了Awareness的大部分持仓。在7月30日这笔大宗交易落地的当日，CoreWeave股价大幅反弹，单日涨幅达21.51%；SK海力士美股ADR同期也录得约17.5%的涨幅。城堡投资集团于本月早些时候表示，公司已经通过近100笔大宗交易出售了该投资组合中超过80%的仓位，交易总额超过40亿美元。据知情人士透露，SEC目前的调查仅处于“信息收集”阶段，该基金并未被指控存在任何不当行为。