鼓狮财经7月30日消息，高盛发布最新报告指出，专注亚洲市场的股票对冲基金正面临有记录以来最大的单月回撤。此次回撤的主要诱因是对AI概念股的集中抛售，导致此前市场押注该板块所带来的大部分收益被抹去。
数据显示，截至7月28日，这类基金本月平均下跌18.6%。回顾今年上半年，这些基金凭借提前押注AI硬件龙头（包括韩国芯片制造商SK海力士和三星电子）而成为全球表现最为亮眼的基金之一，部分基金的收益率甚至一度突破100%。
然而，市场行情已出现急剧逆转。自7月22日年内收益率触及40%的峰值以来，这些基金已回吐了21个百分点的年内涨幅。高盛分析称，上半年推动基金大幅上涨的“拥挤AI交易”，如今已成为导致本月回撤幅度异常扩大的核心因素，且AI主题敞口越高的基金，遭受的损失越严重。
面对市场的剧烈波动，对冲基金纷纷选择获利了结并降低风险。高盛统计数据显示，截至7月27日，亚洲对冲基金已连续八个交易日削减仓位，其中“五日累计总敞口削减幅度”更是创下历史新高。