鼓狮快讯7月24日重磅报道:最新数据显示,比特币30日隐含波动率指数(BVIV/DVOL)与标普500波动率指数(VIX)的90天相关系数已攀升至0.88的历史峰值,这一惊人数据清晰地揭示了加密货币市场与美股市场波动率之间前所未有的高度联动性。值得注意的是,尽管近期有所回调,该相关系数目前仍稳定维持在0.75的显著高位,表明两者之间的紧密关联已成为市场常态。
资深分析师指出,这一现象的背后是华尔街机构投资者正逐步主导本轮加密市场的周期性波动。10x Research的创始人Markus Thielen对此发表深度见解,他认为机构投资者通过大规模抛售看涨期权等操作手段,正在有效压缩市场波动率,使得比特币等加密资产的价格走势越来越受到传统金融市场风险偏好的深刻影响。
值得关注的是,今年以来BVIV指数已从高位67%大幅回落至42%,而同期比特币价格却逆势上涨26%,这一反常现象打破了两者历史上长期同向波动的传统规律。这一数据进一步印证了机构投资者在加密市场中的主导地位,以及传统市场风险偏好对加密资产价格的显著传导效应。随着机构资金的持续流入,加密市场与主流金融市场的联动性有望进一步加强,未来价格走势或将更加复杂多变